كيفية إجراء تحليل الارتباط على العملات المشفرة في أوراق جوجل

هل أنت متعلم البصرية؟

هل يتحول عقلك إلى الهريسة عندما ترى جداول بيانات ضخمة ، أو كتل ضخمة من النص؟

أنا متعلم بصري ، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أحب مصفوفات الارتباط. يمكننا أن نأخذ مفهومًا بسيطًا ونعرضه بطريقة سهلة الهضم ومحفزة بصريًا.

ما هو الارتباط بين التجسس؟

هل لاحظت يومًا أنه عندما يرتفع سعر Bitcoin أو ينخفض ​​، يبدو أن الغالبية العظمى من السوق تتبعه؟

أو عندما يرتفع سعر عملة مشفرة ، يسقط آخر في حالة تأهب تقريبًا؟

هذا واضح للغاية في عالم العملات المشفرة ، حيث أن العديد من العملات في السوق تقترن تمامًا بحركة البيتكوين. ستتحرك بعض العملات المعدنية بشكل لا يصدق بالقرب من Bitcoin ، أو ستعمل كتحوط ضد هبوط الأسعار.

في العالم المالي ، يمثل الارتباط مقياسًا إحصائيًا لكيفية تحرك سندات مالية بالنسبة لبعضها البعض.

إذاً ، يخبرنا ارتباط العملة ما إذا كان هناك زوجان من العملات يتحركان في نفس الاتجاه ، أو العكس ، أو الاتجاه العشوائي تمامًا ، خلال فترة زمنية محددة.

ما لم تكن تخطط لتداول زوج واحد فقط في كل مرة ، من المهم أن تفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة بالنسبة لبعضها البعض.

معامل الارتباط

يتم حساب الارتباط في ما يعرف باسم معامل الارتباط ، والذي يتراوح بين -1 و +1.

  • يشير الارتباط الإيجابي المثالي (معامل الارتباط لـ +1) إلى أن زوجي العملات سوف يتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت.
  • يعني الارتباط السلبي المثالي (معامل الارتباط -1) أن زوجي العملات سيحركان في الاتجاه المعاكس 100٪ من الوقت.
الصورة مجاملة من أصدقائنا في babypips.com

إذا كان الارتباط هو 0 ، فيقال إن الحركات بين أزواج عملتين لها علاقة صفر أو لا ، فهي مستقلة تمامًا وعشوائية عن بعضها البعض. هذا يعني في الأساس أنه ليس لدينا أي فكرة حقيقية عن كيفية تفاعل عملة مشفرة مع حركة أخرى.

التخطيط لخبراء العلاقات في صحائف GOOGLE

ألقِ نظرة على الجدول التالي:

لقد رسمت معاملات الارتباط ليوم واحد من 12 عملة مشفرة مختلفة. على الفور يمكننا أن نلاحظ بعض الأشياء:

  1. بشكل قطري ، من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين ، يمكنك رؤية علاقة مثالية واحدة تقارن الزوج بنفسه. سترى هذا دائمًا في كل طاولة
  2. كلما زاد عدد الأخضر الداكن ، كلما كان الرقم أقرب إلى 1. وهذا يحدد ارتباطًا إيجابيًا (تتحرك العملات بالقرب من بعضها البعض)
  3. اللون الأحمر الداكن للرقم ، كلما كان الرقم أقرب إلى -1. يحدد هذا الارتباط السلبي (العملات تتحرك عكس بعضها البعض)

The Romeo and Juliet’s of Cryptocurrency

  1. Monero (XMR) و Dash (DSH): 0.92
  2. Monero (XMR) و Litecoin (LTC): 0.83
  3. Monero (XMR) و OmiseGO (OMG): 0.81

هاتفيلد وماكوي من Cryptocurrency

  1. أساسا EOS والجميع

ملاحظة: هذا فقط للبيانات المعروضة في 11/13 ، ويمكن أن يتغير بسرعة في أي وقت. يمكنك أيضًا رؤية الارتباطات المختلفة حسب الفترة الزمنية ، حيث يمكن ربط عملتين بشكل إيجابي في فواصل زمنية مدتها دقيقة واحدة ، ولكن يمكن ربطهما سالبًا في فترات زمنية ليوم واحد

كيف يمكننا استخدام البيانات؟

الآن بعد أن قضينا الوقت الكافي للتعرف على الارتباطات ، دعونا نستكشف كيفية استخدامها لصالحنا.

1. المساعدة في تجنب إدخال موقعين يلغي كل منهما الآخر

دعنا نقول ، من الناحية النظرية أن BTC / USD و EOS / USD كان لهما علاقة -1.0 مثالية (أي أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين بنسبة 100 ٪ من الوقت).

إذا كنت ستستثمر في كليهما ، فسيكون هذا هو نفسه عدم وجود أي مركز تقريبًا. عندما يرتفع BTC / USD ، ستخضع EOS / USD لعمليات بيع.

من ناحية أخرى ، فإن الشراء في BTC / USD والبيع على المكشوف من شأنه أن يضاعف موقفك فعليًا ، لأن العلاقات قوية جدًا.

2. التنويع

يوجد ارتباط بين بيتكوين كاش (BCH) وداش (DSH) في الصورة أعلاه بقيمة 0.59.

بدلاً من شراء مستخدم بقيمة 100٪ من غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، يمكنه تنويع مخاطره إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر اتجاهية أساسية.

إن العلاقة غير الكاملة بين الاثنين تسمح بمزيد من التنويع ومخاطر أقل بشكل هامشي.

3. التحوط

يمكن للمتداول استخدام فروق الأسعار لاستخراج ميزة في السوق.

دعونا نستخدم مثال الارتباط السلبي تمامًا من الأعلى مع BTC / USD و EOS / USD.

في المتوسط ​​(هذا افتراضي تمامًا ، حيث أنني لم أجري تحليلًا لحركة السعر على هذه العملات) ، دعنا نقول إن عملة البيتكوين تتحرك 10 دولارات ، وأن EOS يتحرك $ 1.

نظرًا لأنهم مرتبطون سلبًا تمامًا ، فإن حركة السعر الصعودية ستكون مساوية 9 دولارات (ارتفع عملات البيتكوين 10 دولارات ، وانخفض سعر صرف الدولار 1 دولار). هذا بمثابة التحوط لطيفة للتاجر. الجانب السلبي ، بطبيعة الحال ، هو أرباح أقل في حالة وجود حركة Bitcoin قوية.

الجانب السفلي من علاقات العملاء

غالباً ما يختلف المحللون الماليون في كيفية استخدام الارتباطات. هذه العلاقة المحددة (بيرسون) لها عيوب عديدة:

1. التبعية الخطية

هذا النهج صالح فقط للتبعيات الخطية ؛ لا يتم ملاحظتها في كثير من الأحيان علاقات الخط الثابت بين اثنين من الأصول

2. التقاط التحيز

الارتباط يلتقط اللحظات الأولى والثانية فقط من العلاقة.

لا تعني القيمة 0 بالضرورة وجود علاقة مفقودة.

3. يتغير الارتباط مع مرور الوقت

أوه نعم ... وقت كبير. دعونا نلقي نظرة على Ethereum Classic (ETC) و EOS (EOS):

يمكنك أن تراها تراوحت من -0.40 إلى علاقة مثالية تقريبًا عند 0.95.

ماذا يعني هذا؟

قد يعني بعض الأشياء. أولاً ، يمكن للأحداث التي تؤثر على تشفير محدد وليس آخر أن تحرك السعر بعكس المقارنة.

ثانياً ، ما زلنا في صناعة شابة ، ولم تقترب الحركات من الاستقرار. ما زلنا في فترة من عدم اليقين الكبير الذي يحيط بالعملات المشفرة.

الأدوات المستخدمة في ورقة

  1. Spreadstreet Google Sheets Add-in
  2. Bitfinex API
  3. أوراق جوجل

استنتاج

يمكن أن تكون معاملات ارتباط العملة المشفرة أداة مفيدة للغاية عند تقييم استثمار التشفير التالي.

فوائد التحليل ، مثل المساعدة في تجنب إلغاء المراكز ، والتنويع ، والتحوط لا يعلى عليها.

أنا أحثك ​​على تنزيل جدول البيانات حتى تتمكن من إجراء التحليل الخاص بك. انظر كيف يتغير كل ساعة ، يوميًا ، أسبوعيًا ، وشهريًا. أنت ملزم بالكشف عن بعض الأفكار الهائلة التي قد لا يشاهدها الآخرون في السوق.

هتاف ، وصيد سعيد!

التحميل الان

مصادر

قم بتنزيل الوظيفة الإضافية: https://spreadstreet.io/tools/google-sheets-add-in

مساعدة: https://spreadstreet.io/docs

التثبيت لأول مرة وتسجيل الدخول: https://www.youtube.com/watch؟v=aLjtPR4T2bg

الشموع Bitfinex مساعدة نقطة النهاية: https://spreadstreet.io/knowledge-base/bitfinex-api-candles-endpoint/

المناصب ذات الصلة

10 تنبؤات الأسعار الإحصائية لمدة 10 العملات المشفرة

الطيارون الكبار و Shitcoins: ما تعلمته من تحليل بيانات CoinMarketCap في أوراق Google

7 طرق ذكية لتنبؤات أسعار Ethereum لـ HODL’ers