كيفية تقييم ، Backtest والتحقق من صحة استراتيجية التداول

لقد كنت أعمل مؤخرًا على اختبار الاستراتيجيات المختلفة التي اخترعها أو أجدها من مواقع مثل TradingView. سوف أسير معك خلال عملية كيف:

  1. تحديد استراتيجية ممكنة
  2. العثور على مجموعة متنوعة من الأسهم لتشغيل من خلال backtest منظم
  3. أداء backtest الفعلي نفسه.

في نهاية هذه الخطوات الثلاث ، يمكنني تحديد مدى نجاح الاستراتيجية وما إذا كان ينبغي عليّ استخدامها للتداول المباشر ، و (تقريبًا) المبلغ الذي يمكن أن أتوقعه في فترة زمنية معينة بناءً على عدد معين من الصفقات.

تحديد الاستراتيجية

يحتوي TradingView على عدد من الاستراتيجيات التي يساهم بها مختلف الأعضاء.

لقد حددت هذه الاستراتيجية التي وضعها كريس مودي على TradingView. يطلق عليه Williams VIX Fix ويستند إلى كتابات لاري ويليامز حول حساب Vix اصطناعي. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن VIX ، فإن ويكيبيديا هي مكان رائع للبدء.

بعد القيام ببعض الاختبارات الخلفية المرئية عبر عدد من العملات ، قمت بتطوير نظام تداول بسيط أردت اختباره. قواعد هذا النظام بسيطة:

  1. أدخل صفقة طويلة لجميع إشارات الدخول العدوانية أو التي تمت تصفيتها والتي تم إنشاؤها بواسطة النظام ، إلا إذا كان مؤشر ستوكاستيك RSI قريبًا من أو يزيد عن 80 (مؤشر ستوكاستيك RSI هو مؤشر متاح مجانًا على TradingView وعدد من منصات التخطيط المالي الأخرى)
  2. قم بإنهاء الصفقة عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 80 ويتجاوز خط K خط D
  3. في حالة حدوث إشارات متعددة ، أضف إلى الموضع الحالي على افتراض أنه تم استيفاء الشروط الواردة في # 1 أعلاه (على سبيل المثال ، إذا كان هناك إدخالات مُفلتر عليها في الأيام المتزامنة ، فسيشتري الشخص نفس رقم المشاركات في اليوم 2 كما في اليوم 1)

لم أضع في الاعتبار "إدارة الأموال" للقواعد لأنها ستختلف لكل متداول فردي.

العثور على الأسهم إلى Backtest

لقد استخدمت كل من FinViz’s Map و Unicorn Bay لإيجاد مجموعة من العملات للاختبار. المعايير الخاصة بي لاختيار العملات هي كما يلي:

  1. اختبار العملات عبر القطاعات والصناعات (لتجنب الاختبار ، على سبيل المثال ، جميع أسهم التكنولوجيا خلال السنوات التي شهدت أسهم شركات التكنولوجيا طفرة)
  2. اختبار ما لا يقل عن عملتين متباينتين للغاية / غير مرتبطتين لترى كيف تعمل الإستراتيجية مقابل مجموعات بيانات مختلفة إلى حد كبير
خريطة FInViz تعرض الأوراق المالية عبر مجموعة من القطاعات / الصناعاتاثنين من الارتباطات العملة من يونيكورن باي للأوراق المالية الأكثر ارتباطا / الأقل ارتباطا

العملات التي قررت إجراء الاختبار الخلفي لها هي:

  1. AIG (المالية - تأمين الممتلكات / الحوادث)
  2. دوك (الطاقة)
  3. GE (السلع الصناعية - الآلات المتنوعة)
  4. GILD (التكنولوجيا الحيوية)
  5. ع (المالية - الاستثمارات)
  6. HD (خدمات - تحسين المنزل)
  7. JNJ (الرعاية الصحية)
  8. KO (السلع الاستهلاكية - المشروبات)
  9. MSFT (التكنولوجيا - برامج الأعمال)
  10. NI (المرافق - المواد المتنوعة)
  11. WMT (خدمات - تنوع الخصم)

بالإضافة إلى ذلك ، لقد اختبرت اثنين من الأوراق المالية غير المرتبطة إلى حد كبير ، تم التعرف عليها من صفحة الأصول الأكثر ارتباطًا / الأقل ارتباطًا في يونيكورن باي:

  1. FBR (السلع الاستهلاكية)
  2. تي (التكنولوجيا)

تشغيل Backtest

ثم قمت بتشغيلها من خلال TradingSim ، وهو محاكي تداول حيث يمكنك ممارسة الاستراتيجيات الفعلية باستخدام حساب محاكاة. باستخدام هذا البرنامج ، يمكنك فتح صفقات على الأسهم باستخدام حساب مزيف والتداول كما لو كانت أسهم حقيقية. العيب الوحيد هو أن backtest هو فقط 2 سنوات.

لقد شرعت في تشغيل الاختبار الخلفي لكل سهم على مدار عامين كاملين بحساب مزيف بقيمة 10،000 دولار. بالنسبة لكل صفقة ، أضع حوالي 20٪ من رأس المال في خطر (وهذا ليس بالضرورة ما ستفعله في العالم الحقيقي ، لكنني أردت تضخيم النتائج في هذه الحالة). النتائج كانت واعدة. على مدى فترة عامين ، حقق كل سهم عائدا صحيا. الصفقات الفردية مدرجة هنا.

سجل تداول / خسارة TradingSim لكل زوج تم تجميعها حسب الزوج.

مزيد من Backtesting

على الرغم من أن هذه النتائج الأولية كانت واعدة ، إلا أن عامين من الاختبار الخلفي لم يكنا كافيين. من أجل مزيد من اختبار الإجهاد ، قمت بترميز إستراتيجية في TradingView بناءً على قواعد نظام التداول الخاص بي. يمكنك العثور على النظام هنا. يمكنك عرضه وتعديله إذا كنت ترغب في TradingView.

TradingView استراتيجية - نشرت على TradingView

تعود بيانات TradingView إلى أبعد من ذلك بكثير (على الأقل وصولاً إلى عام 1968 للعديد من الأسهم) ، لذلك اختبرت كل سهم من الأسهم الـ 13 مرة أخرى باستخدام نفس الحساب الافتراضي البالغ 10،000 دولار لمعرفة ما إذا كانت انتهى بها الأمر في الربح.

لم يخرج مربح واحد فقط من أصل 13 زوجًا (فئة الخدمات العامة - جولدمان ساكس). قررت معرفة سبب ذلك ، وإذا كان هناك أي أنماط يمكن فهمها حول أي أسهم قد لا تكون مفيدة في استخدام هذه الاستراتيجية.

لقد استخدمت أداة فرز العرض الخاصة بـ TradingView لاختبار الإستراتيجية على مجموعة متنوعة من الأسهم منخفضة التقلب ، ووجدت عددًا من المرشحين الذين يبدو أنهم مناسبون للاختبار المتقدم نظرًا لعامل ربحهم العالي. يمكن الاطلاع هنا على قائمة متزايدة من الأسهم التي تعرض إمكانات ربح عالية مع هذه الاستراتيجية. فيما يلي بعض لقطات من بعض العروض الأسهم backtested.

PEP backtest من 1968 إلى الوقت الحاضرAFL backtest من 1968 إلى الوقت الحاضرUL backtest من 1968 إلى الوقت الحاضر

مرة أخرى ، لا يعني أي من هذا أن مجرد وضع كل أموالك على AAPL مرة أخرى في عام 2004 والاحتفاظ بها ببساطة ليست استراتيجية رائعة. يمكنك القيام بذلك ، وكذلك الحصول على أرباح يمكن التنبؤ بها حتى من خلال الانخفاضات في السوق مثل عامي 2001 و 2008 ، ومن خلال بعض المضاعفات ، يمكنك تحقيق أرباح نقدية باستخدام استراتيجيات مثل هذه.

الخطوات التالية:

  1. إلى الأمام اختبار عدد من الأسهم باستخدام Robinhood وعرض نتائج إيجابية ، ثم زيادة مساهمات رأس المال
  2. قم بترميز الإستراتيجية / الخوارزمية على Quantopian واكتسب دعمًا / رأسمالًا لتداول هذه الاستراتيجية
  3. البحث / تطوير استراتيجيات أخرى مناسبة للتداول

تنويه: كل هذا هو المضاربة ولا يعتبر نصيحة استثمارية نهائية. لست مسؤولاً عن أي أرباح أو خسائر قد يواجهها أحد باستخدام هذه الاستراتيجية ، إما بشكل جزئي أو كامل. أنا لست محترف استثمار أو وسيط. يرجى إجراء مزيد من البحث قبل استخدام أي من الاستراتيجيات الموضحة في هذا المنشور.

ملاحظات / روابط:

يرجع الفضل في استراتيجية Williams VIX FIX إلى كريس مودي.

الاستراتيجية المستخدمة في TradingView متاحة هنا.

قائمة مؤشرات الأسهم التي تظهر عوائد كبيرة ومنحنيات الأسهم المتاحة هنا.