بيتكوين الجنون: كيفية محاكاة أسعار بيتكوين في أوراق جوجل

أنت تعرف السيناريو ...

حصلت Bitcoin على زيادة كبيرة أخرى ، لكنك ضاعت الفرصة. أردت الدخول ، لكن غريزة القناة الهضمية أخبركم لا. وهي محقة في ذلك ... لا أحد يعرف إلى أين يذهب الثمن. ماذا لو استثمرت ، وكان لها خسارة 20 ٪ أخرى؟ هذا النوع من تحركات الأسعار شائعة في عالم العملات المتقلبة.

على محمل الجد ... إلى أي مدى يمكن أن يذهب سعر بيتكوين هذا بالفعل؟

BITCOIN هو وحش متقلب

يجب أن يكون تحليل المخاطر جزءًا من كل قرار تتخذه.

إنك تواجه باستمرار حالة من عدم اليقين والغموض والتباين. التباين ، في حالة البيتكوين ، على عكس أي شيء رأيناه من قبل. وعلى الرغم من أن لدينا وصول غير مسبوق إلى المعلومات ، لا يمكننا التنبؤ بدقة بالمستقبل.

لحسن الحظ ، لدينا طرق تمكّنك من رؤية كل النتائج المحتملة لقراراتك وتقييم تأثير المخاطرة.

من أين أبدا؟

تشغيل المحاكاة يمكن أن يعدنا للأسوأ.

تسمح محاكاة مونت كارلو (المعروفة أيضًا باسم طريقة مونت كارلو) باتخاذ قرارات أفضل في ظل عدم اليقين.

أحد أكثر الطرق شيوعًا لتقدير المخاطر هو استخدام محاكاة مونت كارلو (MCS). من Investopedia:

على سبيل المثال ، لحساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) للحافظة ، يمكننا تشغيل محاكاة مونت كارلو التي تحاول التنبؤ بأسوأ خسارة محتملة للحافظة بالنظر إلى فاصل الثقة على مدى أفق زمني محدد - نحتاج دائمًا إلى تحديد اثنين شروط VaR: الثقة والأفق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر استخدامات وحدود التقلب ومقدمة إلى القيمة المعرضة للخطر (VAR) - الجزء 1 والجزء 2.)

يمكن تشغيل MCS مع العديد من الطرز المختلفة. ستكون عمليتنا هي:

  1. حدد نموذجًا (هنا ، سوف نستخدم الحركة البراونية الهندسية)
  2. الحصول على أسعار البيتكوين اليومية التاريخية
  3. حساب العوائد اليومية
  4. اسم نطاق العائد اليومي
  5. احصائيات ملخصة
  6. محاكاة سنة
  7. محاكاة سنة عدة مرات
  8. إحصاءات موجزة متعددة السنوات
  9. تحليل سريع للنتائج

الخطوة 1. وتف هو الحركة الهندسية البريطانية؟

الحركة البراونية الهندسية (GBM) هي طريقة إحصائية تستخدم بكثافة في التنبؤ بأسعار الأسهم. السبب في أن العملية جذابة جدًا لهذا السبب هو بسبب ما يلي:

  • لا يرتبط التغير في السعر خلال فترة زمنية واحدة بالتغير في السعر خلال فترة زمنية منفصلة.
  • عادةً ما يتم توزيع التغير في السجل (السعر) على أي فترة زمنية مع توزيع يعتمد فقط على طول الفترة.
  • عينات التوزيع مستمرة ، مع احتمال 100 ٪.

إن GBM هي من الناحية التقنية عملية Markov ، وهي طريقة خيالية لقول "عملية عشوائية يتم تحديد احتمالاتها المستقبلية من خلال أحدث قيمها." وقال بطريقة أخرى ، تم تضمين معلومات السعر السابقة بالفعل وحركة السعر التالية "مستقلة بشكل مشروط "تحركات الأسعار الماضية.

عادة ما يكون عادة مهووسو الرياضيات أكثر تعقيدًا مما يجب أن يكونوا. سأبذل قصارى جهدي لجعل هذا الأمر بسيطًا قدر الإمكان.

صيغة GBM كالتالي:

أين:

  • B هو سعر البيتكوين
  • م أو "مو" هو العودة المتوقعة
  • s أو "سيجما" هو الانحراف المعياري للعائدات
  • ر حان الوقت
  • e أو "epsilon" هو المتغير العشوائي

يمكن تقسيم هذه الصيغة إلى فترتين مهمتين للغاية: "الانجراف" و "الصدمة".

في كل فترة زمنية ، يفترض نموذجنا أن السعر سوف "ينحسر" مع العائد المتوقع. ولكن سيتم صدمة الانجراف (إضافتها أو طرحها) بصدمة عشوائية. ستكون الصدمة العشوائية الانحراف المعياري "s" مضروبًا برقم عشوائي "e". هذا هو ببساطة وسيلة لتوسيع نطاق الانحراف المعياري.

الخطوة 1A. الله الرعد ELI5

إصدار ELI5: الإله الرعد زيوس هو إله عظيم. إله عادل.

لكن زيوس يخضع لتقلب المزاج البري.

كل يوم يمكن أن يقوم زيوس بإطلاق صاعقه السحري على سعر البيتكوين ، مما يجعله يرتفع أو ينخفض.

في بعض الأيام يكون في مزاج جيد ، حيث يصدم السعر بمقدار عشوائي. في أيام أخرى ، هو في حالة مزاجية سيئة لدرجة أنه يصدم السعر لمعارضته.

وبالتالي ، لدينا جوهر GBM: سلسلة من الخطوات مع انحراف تصاعدي متوقع ، حيث يتم ضرب كل خطوة بصدمة "زائد / ناقص" (وهي دالة على الانحراف المعياري للسهم).

الخطوة 2. أسعار بيتكوين اليومية التاريخية

نسخ نتائج البيانات الخام من coinmarketcap. الصق البيانات في جدول البيانات الخاص بك.

بالنسبة لهذا التمرين ، ستكون أعمدةك هي: الوقت ، فتح ، إغلاق ، مرتفع ، منخفض ، حجم.

تريد أن تسحب تلقائيا في أسعار البيتكوين؟ استخدم Spreadstreet Google Sheets Add-in.

الخطوة 3. حساب العائدات اليومية

احسب العوائد اليومية من سعر "الإغلاق". في H2 ضع الصيغة:

= LN (C2 / B2)

اسحبها لأسفل حتى نهاية الأسعار لملء عمود المرتجعات بأكمله

الخطوة 4. تسمية النطاق العائد اليومي

قم بإنشاء نطاق مسمى من عمود المرتجعات ، يسمى المرتجعات ، لجعل حياتنا أسهل. قم بتمييز كل البيانات الموجودة في العمود H ، أي الخلايا H1: H1000 ، ثم انقر فوق القائمة Data> نطاقات الأسماء ... واتصل بإرجاع النطاق:

الخطوة 5. إحصائيات موجزة

قم بإعداد جدول ملخص صغير مع التقلبات اليومية المتقاربة والتقلبات السنوية والانجراف اليومي والانجراف السنوي والانجراف المتوسط ​​لسكاننا. الصيغ هي:

في K1 ، أدخل:

= C2

وتسميته قريبة.

في K2 ، أدخل:

= STDEV (عوائد)

وتسميته DailyVolatility

في K3 ، أدخل:

= dailyVolatility * SQRT (365)

وتسميته الحركية السنوية

في K4 ، أدخل:

= AVERAGE (عوائد)

وتسميته dailyDrift

في K5 ، أدخل:

= dailyDrift * 365

وتسميته السنويالانجراف

في K6 ، أدخل:

= dailyDrift-0.5 * dailyVolatility ^ 2

وتسميته meanDrift

الخطوة 6. محاكاة سنة

قم بإعداد جدول المحاكاة السنوي باستخدام Time و Normdist و Log Return و Simulator Price

زمن

في J12 ، ضع 0 ، وفي J13:

= J12 + 1

اسحبها طوال الطريق إلى الإطار الزمني المفضل للتوقعات. هنا قمت بمحاكاة سنة (365 يومًا) ، لذا قمت بنسخها إلى J377

NORMDIST

لنقم بإعداد قيم منحنى التوزيع الطبيعي.

تحتوي صحائف Google على صيغة NORMDIST التي تحسب قيمة وظيفة التوزيع العادية لقيمة معيّنة ومتوسط ​​وانحراف معياري. نظرًا لأننا نسند نظرية المشي العشوائية ، فإننا نريد استخدام متوسط ​​0 وانحراف معياري 1.

في K13 ، ضع الصيغة:

= NORMINV (RAND ()، 0،1)

اسحبها لأسفل إلى K377 لملء عمود Normdist بأكمله:

سجل العودة

للحصول على النسبة المئوية لحركة الأسهم اليومية ، سنقوم بحساب عائد السجل.

في L13 ، ضع الصيغة:

= meanDrift + dailyVolatility * K13

انسخ الصيغة طوال الطريق إلى L377:

محاكاة السعر

الآن إلى اللحوم الحقيقية. دعنا نحسب سعر Bitcoin المحاكي.

في M12 ، ضع سعر الإغلاق ، وفي M13 ، ضع:

= M12 * EXP (L13)

انسخ الصيغة طوال الطريق إلى M377:

سعر البيتكوين المتوقع لسنة واحدة

لنرى كيف تبدو بيانات التسعير.

اختر من M12 إلى M377 ، ثم Insert - Chart وحدد المخطط الخطي:

محاكاة لمدة سنة واحدة لأسعار البيتكوين

لقد أكملنا الآن بنجاح محاكاة واحدة. واعتمادًا على نتائجك ، يمكن أن تبدو طبيعية ... أو مجنون تمامًا.

الخطوة 7. محاكاة سنوات عديدة

لقد أكملنا محاكاة واحدة ، لكننا نريد إجراء العديد من التجارب المختلفة.

قم بإنشاء علامة تبويب سيناريو ، وقم بإعداد جدول لمحاكاة 1000 تجربة مختلفة لمدة عام واحد. في A3 إلى A1003 ، ضع الأرقام من 1 إلى 1000.

في B3 ، ضع الصيغة:

= انهيار * EXP ((annualDrift-0.5 * annualVolatility ^ 2) + annualVolatility * NORMINV (راند ()، 0،1))

انسخ الصيغة لأسفل طول الطريق. اسم هذا النطاق "النتائج":

الخطوة 8. إحصائيات موجزة متعددة السنوات

قم بإعداد جدول ملخص صغير مع متوسط ​​، متوسط ​​، الانحراف المعياري ، دقيقة ، حد أقصى ، ومجموعة من السكان الجدد. الصيغ هي:

= AVERAGE (عشرات)
= STDEVP (عشرات)
= MIN (عشرات)
= MAX (عشرات)
= E6-E5

الخطوة 9. تحليل سريع للنتائج

ستبدو نتائجي مختلفة عن نتائجك (بسبب الطبيعة العشوائية لـ NORMDIST والوقت الذي سحبت فيه أسعار البيتكوين). ولكن دعونا نلقي نظرة على النتائج:

يعني 27147.09
الوسيط 16،097.74
سانت ديف 37243.84
الحد الأدنى 556.60
الحد الأقصى 47986
النطاق 479.029
3sd $ 1،486
200 دولار أمريكي
دولار واحد 5،850 دولار
الحالي 16،098 دولار
دولار أمريكي 43،896 دولار
2 دولار 81،998 دولار
3sd 190،199 دولار
كيف تقرأ: يمكن أن نكون متأكدين بنسبة 95 ٪ من أن سعر البيتكوين سينخفض ​​بين 3005 دولار ، و 81،998 دولار في عام واحد.
انتظر حقا؟ وأود أن شراء؟ لا ، هذا لا يخبرك بالشراء. يجب أن تكون هذه أداة واحدة للكثيرين لمساعدتك في قرارات الشراء والمخاطر.
عوائد غير طبيعية من 1000 محاكاة

استنتاج

أنت تعرف الآن كيفية إكمال تحليل الحركة البراونية الهندسية لأسعار البيتكوين. تهانينا!

قد تكون طرق التحليل الإحصائي الجيدة مخيفة ، لكنها لا يجب أن تكون كذلك. نحن هنا غطينا طريقة رائعة لتقدير أسعار البيتكوين المستقبلية ، والتي يمكن تطبيقها أيضًا على العملات المشفرة الأخرى.

مع وجود هذه الأداة الجديدة في مكانها الصحيح ، يمكنك أن تكون واثقًا من أساليب تحليل المخاطر لديك من خلال الاطلاع على جميع النتائج المحتملة لقراراتك وتقييم تأثير المخاطر.

متعمد. تحليلية. ذكي.

تريد نسختك الخاصة؟

المناصب ذات الصلة

الطيارون الكبار و Shitcoins: ما تعلمته من تحليل بيانات CoinMarketCap في أوراق Google

7 طرق ذكية لتنبؤات أسعار Ethereum لـ HODL’ers